Group for Business Analytics, Operations Research and Quantitative Methods

Courses

Seminar Aktives Portfolio Management

 
 Lecturer Dr. Oliver Strub
 Content
  • Rebalancing/Neuausrichtung von Aktienportfolios
    • Eigene Implementierung eines Optimierungsverfahrens zum Portfoliorebalancing in Python
    • Periodische Anwendung des Optimierungsverfahrens
  • Competition anhand realer live-Daten
  • Verfassen einer schriftlichen Arbeit
  • Präsentation der Ergebnisse
 Degree level Master
 Semester Frühjahrssemester
 Language Deutsch
 Dates (preliminary)
  • 21.02.2025: Wegleitung, Themenvergabe und Einführung Python
  • 28.02.2025: Einführung LaTeX
  • 17.03.2025: Fertigstellen der Implementierung des Optimierungsverfahrens und Start der Competition (Lieferung des Startportfolios inkl. Begründung bis 16 Uhr)
  • 31.03.2025: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
  • 14.04.2025: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
  • 25.04.2025: Ende der Competition (per Börsenschluss)
  • 09.05.2025: Abgabe der schriftlichen Arbeit
  • 16.05.2025: Gruppenpräsentationen & Resultate der Competition
 Registration

Bis 20. Februar 2025 via E-Mail an oliver.strub@unibe.ch; bitte ein aktuelles Notenblatt mitschicken
 Further information KSL

ILIAS

Wegleitung.pdf
 Evaluation results Frühjahrssemester 2024