| Lecturer |
Dr. Oliver Strub |
| Content |
- Rebalancing/Neuausrichtung von Aktienportfolios
- Eigene Implementierung eines Optimierungsverfahrens zum Portfoliorebalancing in Python
- Periodische Anwendung des Optimierungsverfahrens
- Competition anhand realer live-Daten
- Verfassen einer schriftlichen Arbeit
- Präsentation der Ergebnisse
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| Language |
Deutsch |
| Dates (preliminary) |
- 21.02.2025: Wegleitung, Themenvergabe und Einführung Python
- 28.02.2025: Einführung LaTeX
- 17.03.2025: Fertigstellen der Implementierung des Optimierungsverfahrens und Start der Competition (Lieferung des Startportfolios inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 31.03.2025: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 14.04.2025: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 25.04.2025: Ende der Competition (per Börsenschluss)
- 09.05.2025: Abgabe der schriftlichen Arbeit
- 16.05.2025: Gruppenpräsentationen & Resultate der Competition
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| Registration |
Bis 20. Februar 2025 via E-Mail an oliver.strub@unibe.ch; bitte ein aktuelles Notenblatt mitschicken
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| Further information |
KSL
ILIAS
Provisorische Wegleitung FS24 |
| Evaluation results |
Evaluationsergebnisse FS 2024 |
